Что Значит Индекс Страха и Жадности • Жадность и надежда

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Индекс страха и жадности на фондовом рынке.

В книге «Большая игра на на понижение» Майкла Льюиса (и фильме “Игра на понижение”) рассказывается история, как несколько людей заработали на массовой жадности других. Такой инструмент, как CDS (Credit Default Swap) – кредитный дефолтный своп превратился в безумную финансовую пирамиду, оборот которой составил более 62 триллионов долларов.

Индекс страха и жадности в криптовалюте. Индекс страха биткоина. Индекс жадности биткоина.

Рынок — это эмоции, всегда были, всегда будут. Роботы? Замечательно, но их создают люди с эмоциями. И трейдеру нужен метод, позволяющий эти эмоции определять. Здесь-то и приходит на помощь индекс VIX. Он основан на волатильности опционов на индекс S&P 500. Да-да, это, фактически, индекс для индекса, такое на рынках случается. Индекс VIX также известен как индекса страха и жадности.
Для этого надо разобраться в силах, что лежат в основе любого сильного рыночного движения. Анализируются запросы пользователей в Google, связанные с биткоином, криптовалютами.

Как быть жадным, когда страшно — обзор индикатора

Индекс волатильности VIX – один из популярнейших методов для определения эмоций фондового рынка. Полностью он расшифровывается, как CBOE Volatility Index — индекс волатильности Чикагской опционной биржи CBOE.

Индекс страха и жадности fear&greed index

1. Соотношение объемов торгов пут и колл опционами. Чем оптимистичнее настроены трейдеры, тем меньше пут-опционов они покупают.
2. Уровень спроса на безопасные активы. Показывает, насколько инвесторы заинтересованы в приобретении облигаций.
3. Готовность инвесторов вкладываться в мусорные бонды.
4. Отношение количества акций, находящихся на своих максимумах, к числу акций, достигших минимумов за последние 52 недели.
5. Индекс широты цены, отражающий динамику объема торгов на бирже NYSE.
6. Положение 125–дневной скользящей средней к графику индекса S&P500.
7. Волатильность по индексу VIX.

Повышенная волатильность на рынках затрудняет фундаментальный анализ и заставляет инвесторов искать новые индикаторы. Для этого были придуманы дополнительные инструменты, позволяющие прогнозировать ситуацию на бирже. Один из них – индекс страха и жадности. С его помощью можно узнать, какая эмоция преобладает на рынке.

Промокоды на Займер на скидки

Индекс страха VIX

Рынок — это эмоции, всегда были, всегда будут. Роботы? Замечательно, но их создают люди с эмоциями. И трейдеру нужен метод, позволяющий эти эмоции определять. Здесь-то и приходит на помощь индекс VIX. Он основан на волатильности опционов на индекс S&P 500. Да-да, это, фактически, индекс для индекса, такое на рынках случается. Индекс VIX также известен как индекса страха и жадности.
Он же процент капитализации монеты от общей капитализации рынка. Для этого были придуманы дополнительные инструменты, позволяющие прогнозировать ситуацию на бирже.

Индекс волатильности VIX – один из популярнейших методов для определения эмоций фондового рынка. Полностью он расшифровывается, как CBOE Volatility Index — индекс волатильности Чикагской опционной биржи CBOE.

Жадность и страх

Повышенная волатильность на рынках затрудняет фундаментальный анализ и заставляет инвесторов искать новые индикаторы. Для этого были придуманы дополнительные инструменты, позволяющие прогнозировать ситуацию на бирже. Один из них – индекс страха и жадности. С его помощью можно узнать, какая эмоция преобладает на рынке.

Стоит ли строить долгосрочную стратегию на fear&greed index

Индекс выражается в процентах и указывает на вероятность движения индекса S&P 500 в период 30 дней, где уровень вероятности составляет 68% (одно стандартное отклонение от нормальной кривой распределения, она же кривая Гаусса). Скажем, если VIX равен 15, следовательно, ожидаемое изменение индекса S&P 500 в течение года, с вероятностью 68%, составляет менее 15% вверх или вниз.
Он же процент капитализации монеты от общей капитализации рынка. Для этого были придуманы дополнительные инструменты, позволяющие прогнозировать ситуацию на бирже.

Индекс страха и жадности – не самый распространенный индекс, поэтому не включается в перечень стандартных индексов на биржах (что не мешает добавить его самостоятельно). Отслеживать в реальном времени его можно на нескольких RU- и ENG- сайтах:

Индекс страха и жадности криптовалют. Что это?

Аналогичным образом индекс страха и жадности работает с фиксацией прибыли. Например, в начале 2024 года он был на отметке 95 — это означало экстремальную жадность и чрезмерную покупку активов. Тот, кто заметил индикатор, смог бы перейти на защитные инструменты и заработать на них деньги. Так как индекс S&P 500 вернулся к уровню 3380 пунктов только в середине августа 2024 года.

Какие данные используются для расчета индекса страха и жадности?

Типичная картина, скажем, VIX на ультранизком значении 9.3, а S&P 500 бьет новые рекорды роста. Все это указание на предстоящий обвал S&P 500. Впрочем, если Центральные банки (за новостями которых надо следить) соответствующим образом изменяют монетарную политику, этот уровень VIX вполне может стать новым «нормальным» значением.
Инвесторы предпочитают безопасные гавани и избегают авантюр. Это две базовые эмоции, что непосредственно влияют на финансовые рынки.

Финансовый кризис 2008 года

Индекс страха и жадности показывает, какая эмоция преобладает на рынке, и может использоваться как ориентир при поисках точки входа. Но он не заменит фундаментальный анализ для долгосрочного инвестора. Я сам обращаюсь к fear&greed index эпизодически, предпочитая не отказываться от перспективной сделки с качественным активом, даже если показатель находится в зоне жадности.

Индекс страха и жадности на минимумах с июля 2024 года

• Волатильность курса биткоина (25%). Рост волатильности может свидетельствовать о страхе на рынке
• Импульс и объем рынка (25%). Высокие объемы и динамика покупок говорит о слишком оптимистичном / жадном рынке.
• Социальные сети (15%). Большое количество упоминаний криптовалюты и взаимодействий пользователей по этой теме в социальных соответствует жадному поведению рынка.
• Опросы (15%). Также учитываются результаты специально проводимых опросов по тематике криптовалютного рынка. Чем более оптимистичны ответы, тем более жадным является рынок в данный момент
• Доминация битокина (10%). Чем выше доминация биткоина (доля в общем объеме рынка), тем больше страха на рынке, люди не готовы подвергать себя риску и вкладываться в альткоины, менее надежные монеты
• Тенденции (10%). Анализируются запросы пользователей в Google, связанные с биткоином, криптовалютами. Чем лучше их ракурс и динамика, тем более оптимистичен сейчас рынок

Доходило до абсурда. Некоторые компании получали сотни миллионов долларов просто за сайт “пупкин точка ком”. Жадность порождала жадность, приводила к колоссальной переоценке активов и их реальной стоимости. Инвесторы, одержимые желанием делать легкие деньги, вкладывали безумные средства в пустоту. Надувшийся пузырь, естественно, лопнул и унес все средства жадин с собой.

Не все так просто

Индекс может быть полезен, если вы держите большой запас кэша в ожидании провалов рынка, подобных тем, что были в марте 2024-го или хотя бы в октябре. В этом случае fear&greed index может дать сигнал, что подошло время для входа. Либо, напротив, он покажет, что сейчас не лучший момент, чтобы инвестировать большую сумму, и в ближайшее время возможна коррекция.
Готовность инвесторов вкладываться в мусорные бонды. Сегодня его значение держится на отметке 15 по шкале от нуля до ста.